GESTÃO&NEGÓCIOS
GESTÃO DE RISCOS EM INVESTIMENTOS
Ementa
A gestão de riscos em instituições financeiras. O processo de identificação de riscos. Tipos de riscos. As análises qualitativa e quantitativa dos riscos. O plano de respostas ao risco. A monitoração e o controle do risco. Estatísticas e análise de riscos. Análise de casos práticos.OBJETIVO: Nunca houve tantas startups e novas oportunidades de investimento nessas empresas. Ao mesmo tempo, a aplicação no mercado de capitais ficou fácil e acessível para uma grande fatia da população mundial. Esses aspectos só vêm aumentar o grau de importância de profissionais que sabem lidar com o gerenciamento de riscos quanto ao investimento no mercado de capitais. Esta é a finalidade deste conteúdo, ou seja, levar o conhecimento e as boas práticas para quem quer investir de forma segura neste crescente e globalizado mercado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE RISCOS
- HISTÓRICO DA GESTÃO DE RISCOS
- GESTÃO DE RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- TEORIA DE RISCO E RETORNO
- IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS
- MERCADO DE CAPITAIS
- DEFINIÇÕES E TIPOS DE RISCOS
- TIPOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E CÁLCULOS DE RISCO E RETORNO
- DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES E RETORNOS
- MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL
- O DOWNSIDE DO MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL, A MEDIDA ÔMEGA, A LINHA DE MERCADO DE CAPITAIS E A LINHA DE SEGURANÇA DE MERCADO
- MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL EXPANDIDO
- MODELO DOS TRÊS FATORES
- ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)
- VALUE AT RISK (VAR)
- BASILEIA III
- CASO PRÁTICO